LSTMを株に使ってみる

こんにちは、北大機械学習サークルのtsugumi7878です。

たまたまデータサイエンス系のジャーナルでLSTMを用いて株の上昇下降を当てるという論文を見つけました。難しいことは全くわかりませんでしたが、使用した特徴量と行ったデータ処理がのっていたのでまるまるパクって、pythonでLSTMモデルをつくって見ました。

バックテスト

2020-01-01〜2021-03-11までの1日足のデータで、nikkei255, nasdaq100, s&p500約900銘柄で行いました。（損切りは-6％、それ以外特に設定なし）結果は

・　トータルリターンの平均が30%

・　勝率は0.56ほど

でまあまあよかったです。正直驚きました。

実践

仮想通貨でもバックテストを行ったところ（90分足、直近60日間）、まあまあ良い結果が出ました。そこで、お金もないのでまずは仮想通貨の最小取引単位で実践してみようと決めました。