株のシステムトレード

みなさんこんにちは、北大機械学習サークルのtsugumi7878です。最近流行りの株のシステムトレードを行うために、株に詳しい友人と取り組んでいます。友人はお金担当、私はコーディング担当でやっております。週に3回ほどzoomをつなげながら、githubに上げたコードをのレビューをお互いにしながら、楽しくやってます。

計画

現存の株価の上下のインディケーターを片っ端から試して、バックテストを行っています。その結果から、特徴量を選んで機械学習に学習させてやろうと思ってます。お金なくても、過去のデータを使えば実験できるので楽しいです。

今は、移動平均線とドンチャンブレイクアウトを試しています。ナスダックの採用銘柄でのバックテストでは、大きく勝つことはないものの、負けはしなかったのでうひょお〜という感じです。

本番コードは公表できませんが、インディケーターのpythonでの実装コードは一部githubにあげておりますので、ぜひためしてみてください。

追記（2021/02/09）

機械学習を使ったアルゴリズムはまだできていませんが、機械学習を使わないアルゴリズムでなかなかの結果を出すアルゴリズムがいくつか出てきました。すでにGCPを使った通知システムは作ったので後は実際に取引を開始したいところです。

>> Code